Mengenal Konsep Arbitrase Kripto
Arbitrase adalah strategi perdagangan yang memanfaatkan perbedaan harga (disparitas spread) dari satu aset keuangan yang sama di dua atau lebih pasar yang berbeda. Di pasar cryptocurrency yang sangat terfragmentasi, perbedaan harga antara satu bursa (misalnya Indodax) dengan bursa global (misalnya Binance) seringkali terjadi akibat keterlambatan penyebaran order-book atau ketidakseimbangan likuiditas lokal.
Langkah Kerja Algoritma Deteksi Arbitrase
- Data Gathering (REST & WebSockets): Bot melacak order-book ask terendah dan bid tertinggi untuk trading pair yang sama (misalnya ETH/USDT) secara real-time dari beberapa exchange API.
- Spread Calculation: Menghitung perbedaan persentase harga jual di Exchange A dengan harga beli di Exchange B.
- Fee Deductions: Pengurangan margin profit kasar dengan seluruh biaya transaksi (maker/taker fees, transfer fee jaringan blockchain, serta estimasi slippage).
- Execution Trigger: Jika margin bersih (net profit) melampaui ambang batas yang ditetapkan (misalnya > 0.5%), bot langsung mengeksekusi order buy di exchange dengan harga rendah dan order sell di exchange dengan harga tinggi secara simultan.
Tantangan Pengembangan Bot Arbitrase
Tantangan utama bot kuantitatif arbitrase meliputi kecepatan jaringan (latensi API), biaya penarikan on-chain yang tinggi, dan resiko likuidasi parsial jika harga berbalik arah sebelum transaksi kedua berhasil dieksekusi.